Hull Glidande Medelvärde Trade Kod

Avlägsna lag, prognos Data. Trading Indexes med Hull Moving Average. Moving medeltal smidiga data och gör det enklare att analysera pris rörelser, men de tenderar att lagra Här är marknaden timing system som tar bort fördröjningen och prognoser framtida data. Även om marknaden går upp, men strategin faller ifrån varandra när marknaden tankar. Vi behöver en tidsmodell för att bevara kapitalet på marknaderna och identifiera möjligheter på marknaderna. Det är möjligt att använda medelvärden. Det är ofta det bästa sättet att eliminera data spikar, och De med relativt långa längderna är också smidiga data. Flyttande medelvärden har en stor fel, eftersom deras långa återgångsperioder introducerar lag. Lösningen är att ändra den glidande medelformeln och ta bort fördröjningen. Så minimerar möjligheten att det glidande medelvärdet överstiger Råa data när man förutsäger nästa intervall s-aktivitet och därigenom införande av fel Här är hur det kan göras. Removing fördämningen En ny typ av rörligt medel som utvecklats av näringsidkaren Alan Hull försöker lösa detta problem I denna variation är ett enkelt glidande medelvärde Sma summan av dataprover dividerat med antalet prover N Hull-glidande medelvärdet Hma åstadkommer utjämningen genom att använda det vägda glidande medeltalet Wma och en kvadratroten av N The Beräkning är thus. To gå igenom denna formel Ta Wma av den sista N 2 data och multiplicera den med 2 Därefter subtrahera Wma av de sista N data Ta nu det värdet och använd kvadratroten av N Sedan hitta Wma av de två Värden som är Wma sqrt av N av det minnsvärdet Eftersom kvadratroten truncerar värden, bör beräkningen välja en N som är en perfekt kvadrat som 4, 9, 16, 25, 49 eller 81paring Sma och Hma i Figur 1 använder ett 81-dagars medelvärde, vi finner att Hma är både smidig och lyhörd för de ändrade data, medan Sma lags bak. Figur 1 enkel ma vs skrov ma Här ser du en jämförelse mellan SMA och HMA med data från QQQQ ETF HMA är mer aktuell än SMA En nio dagars av Erage visas med HMA i blue. Continued i december numret av Technical Analysis of Stocks Commodities. Excerpted från en artikel som ursprungligen publicerades i december 2010 utgåva av Technical Analysis of Stocks Commodities magazine Alla rättigheter reserverade Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Vad är DIG Hull Moving Average. DIG Hull Moving Average HMA gör ditt rörliga medelvärde responsivt mot de nuvarande priserna samtidigt som det är slät och inte hakigt HMAs skönhet är att den klarar av att eliminera fördröjningen nästan helt medan den är helt jämn. Det här är Vad du letar efter i ett glidande medelvärde betyder det att du kan få dina signaler snabbare och göra färre misstag. Hur jämför HMA med andra rörliga medelvärden. Börja med att jämföra HMA till ett enkelt glidande medelvärde SMA med samma längd Bara en snabb påminnelse SMA-beräkningen tar de senaste n stängningskurserna och beräknar deras genomsnittliga vanligtvis handlas det genom att ta en kort och lång SMA och när de två c Ross en signal uppstår SMA är förknippad med två problematiska problem. Längre längd - Lag blir betydligt större. Kort längd - MA blir väldigt choppy. P500 Futures Daily Chart På diagrammet kan du se standard SMA längd 34 i cyan ljusblå , Och vår DIGHullMovingAverage längd 34 i gult Vänster sida av diagrammet visar att medan SMA fortfarande går upp mot marknaden, hämtar HMA både sväng - och växelriktningen medan den är jämn. Du kan också se hur stor fördröjningslaget faktiskt är Genom att titta på de två vertikala linjerna till höger ändras SMA-riktningen cirka 15 bar senare än vår HMA, vilket betyder att du skulle ha kommit in i handeln tidigare och haft det trevliga baisse-draget. Nu ska vi lägga till det normala exponentiella glidande medeltalet EMA Huvudidén bakom EMA är att ge större betydelse för de nyare uppgifterna där för att eliminera fördröjning kommer du att märka att HMA faktiskt är ännu bättre än EMA, eftersom det kommer att reagera snabbare men förblir Glatt. P500 Futures Daily Chart SMA längd 34 i cyan ljusblå EMA längd 34 i lila DIGHullMovingAverage längd 34 i gul. Du kan se att EMA är mellan HMA och SMA Det är mer lyhörd än SMA, men en mil bakom HMA Du kan också se att EMA-linjen inte är lika smidig som HMA-linjen. Sammanfattningsvis är EMA en förbättring av SMA, och vårt DIG Hull Moving Average tar det ännu längre genom att ge en mjukare och mer exakt rörelse Genomsnittet än du någonsin sett tidigare. MA Trend Feature Vi har lagt till en annan funktion som gör denna indikator ännu bättre Genom att använda en enkel omkopplare kan du berätta för vår DIG HMA-indikator att färga sig själv i enlighet med dess riktning. Se saken i AAPL 30 Min Diagram DIG HMA är färgkodad enligt dess riktning vilket gör det mycket lättare att få signaler snabbt Vi har placerat två DIG HMA-indikatorer, en med längden 34 och en med längden 80 kan du se tre stora korsignaler. Low lag - Kom in innan Andra traders. Supper glatt glidande medelvärde - Eliminera falska inmatningar. Nytt funktionskod kodat enligt trend. Lätt att använda och stöder ett diagram och vilken tidsram som helst. Ladda ner DIG Hull Moving Average för Free. Hull Moving Average HMA. Hull Moving Average löser Ålders gammalt dilemma för att göra ett rörligt medelvärde mer responsivt mot den aktuella prisaktiviteten, samtidigt som kurvlindheten bibehålls. HMA eliminerar nästan helt och hållet lagret och lyckas förbättra utjämningen samtidigt. För att förstå hur det uppnår båda dessa motsatta resultat samtidigt måste vi starta Med en lätt förstådd referensram Följande diagram innehåller ett 16 veckors enkelt glidande medelvärde som ständigt sänker prisaktiviteten och har dålig jämnhet. Först kan lösningen av kurvutjämning utföras genom att medeltalet genomsnitt, dvs 16 period SMA 16 period SMA Pris Den dåliga nyheten är att det orsakar en stor ökning av fördröjning som ses nedan. Att lösa problemet med lag är lite mer involverat Ved och kräver en förklaring med siffror i stället för diagram. Tänk på en serie med 10 nummer från 0 till 9 och föreställ dig att de är successiva prispunkter på ett diagram där 9 är den senaste prispunkten på höger sida. Om vi ​​tar 10 period enkelt medelvärde av dessa siffror, då kommer vi inte överraskande att bestämma mittpunkten på 4 5 som ligger väsentligt bakom den senaste prispunkten på 9 Här är den smarta delen först att halvera medeltiden till 5 och tillämpa den Till de senaste siffrorna 5,6,7,8 och 9, är resultatet mittpunkten av 7. För att ta bort lagret tar vi mittpunkten 7 och lägger skillnaden mellan de två medeltalet som motsvarar 2 5 7 4 5 Detta ger ett slutligt svar på 9 5 7 2 5 vilket är en liten överkompensation Men denna överkompensation är väldigt praktisk eftersom den kompenserar den näste effekten av den näste medelvärdet. Därför är resultatet av att kombinera dessa 2 tekniker en nästan perfekt balans mellan lagreducering och Kurvutjämning. HMA lyckas hålla fast vid snabba förändringar i prisaktiviteten samtidigt som den har överlägsen utjämning över en SMA under samma period. HMA använder viktiga glidmedel och dämpar utjämningseffekten och resulterande fördröjning genom att använda periodens kvadratrots i stället för Den aktuella perioden som visas nedan. Integer Square Root Period WMA 2 x Helhetsperiod 2 WMA Prisperiod WMA Price. The följande formler för Hull Moving Average är för MetaStock och Supercharts men kan enkelt anpassas för användning med andra kartläggningsprogram som är Klar för anpassad indikatorkonstruktion. Period Inmatningsperiod, 1200,00 kvartsperiod Sqrt-period Rörelse 2 Rör C, period 2, W Rör C, period, W, LastValue kvadratperiod, W. Inmatningsperiod Standardvärde 20 vattentryck 2 vridning stäng, period 2 - Vrider stänga period, SquareRoot Period. En enkel applikation för HMA, med tanke på dess överlägsen utjämning, skulle vara att använda vridpunkterna som utgångsignaler. Det borde inte användas för att generera crossove R signaler som den här tekniken bygger på lag. Skriv och koppla. Skriva på vår nyhetsbrev.